Личный кабинет
Подробное описание документа
Облакова Т. В.
Численное исследование персистентных временных рядов на основе модели ARFIMA / Облакова Т. В., Касупович Э. - DOI 10.18698/2309-3684-2022-4-114125 // Математическое моделирование и численные методы. - 2022. - № 4. -
Работа посвящена методам обнаружения долговременной памяти в финансовых временных рядах. Методом R/S анализа с помощью оригинального программного кода исследован ряд значений реального финансового индекса S&P500, получены оценки показателя Херста, продемонстрировано наличие персистентности. Для решения задачи прогнозирования будущих значений ряда предложена модель ARFIMA, представляющая собой обобщение стандартной модели ARIMA и предполагающая использование оператора дробного дифференцирования. Изложен и реализован двухэтапный алгоритм построения прогноза для ряда логарифмических прибылей. Показано, что применение модели ARFIMA улучшает качество прогноза в сравнении с ARIMA по всем стандартным метрикам.
