Личный кабинет
Подробное описание документа
Анферова А. В.
Об одной задаче оптимальной остановки марковских цепей / Анферова А. В., Ветров Л. Г., Сунчалина А. Л. - DOI 10.18698/2308-6033-2013-12-1161 // Инженерный журнал: наука и инновации. - 2013. - № 12. -
Для марковской цепи с дискретным или непрерывным множеством состояний рассмотрена задача нахождения двух марковских моментов остановки, для которых математическое ожидание разности значений случайного процесса в эти моменты времени имеет максимальное значение. Интерпретация задачи - моменты покупки и продажи финансового актива в условиях, когда цена на этот актив изменяется по закону марковской цепи с заданной матрицей переходных вероятностей. Приведены результаты численных расчетов для ряда моделей марковских цепей.
