Личный кабинет
Подробное описание документа
Помазанов, М. В. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР) : учебник для вузов / М. В. Помазанов ; под научной редакцией Г. И. Пеникаса. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 292 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17892-0.
Книга посвящена современным подходам по управлению кредитным риском, которые активно внедряются в практику российских банков и крупнейших промышленных организаций. В курсе подробно описаны этапы построения и валидации как рейтинговой системы, так и построения отдельных моделей вероятности дефолта (PD), уровня потерь при дефолте (LGD), величины кредитного требования, подверженной риску дефолта (EAD). Обсуждаются математические модели, заложенные в регулирование Базель II и Положение № 483-П Банка России, а также дополнения к ним, позволяющие учесть ограничения универсальных теоретических подходов. Соответствует актуальным требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Специалист по управлению рисками». Курс ориентирован на практиков, риск-менеджеров, но будет также полезен студентам, преподавателям, исследователям, интересующимся вопросами управления кредитным риском.
